PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWRTF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с VOO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.29%
557.08%
^DWRTF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTF:

0.44

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

^DWRTF:

0.71

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

^DWRTF:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^DWRTF:

0.28

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

^DWRTF:

1.41

VOO:

2.27

Индекс Язвы

^DWRTF:

5.73%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

^DWRTF:

18.45%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

^DWRTF:

-44.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^DWRTF:

-21.94%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.88% против 12.24% соответственно.

^DWRTF

С начала года

-4.00%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-9.00%

1 год

8.62%

5 лет

4.55%

10 лет

0.88%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWRTF: 0.44
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DWRTF: 0.71
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ^DWRTF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DWRTF: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DWRTF: 0.28
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DWRTF: 1.41
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.54
^DWRTF
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и VOO

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.94%
-9.90%
^DWRTF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и VOO

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) составляет 11.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
13.96%
^DWRTF
VOO